El 3 de agosto la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sometió a consulta pública una propuesta normativa destinada a facilitar la adopción de metodologías internas para la medición de provisiones y requerimientos de capital por riesgo de crédito en la industria bancaria. La iniciativa busca permitir que los bancos desarrollen modelos propios para estimar sus riesgos, sujetos a exigentes estándares de validación, supervisión y gobernanza.  

La propuesta representa una oportunidad relevante para los bancos, al permitir una medición más precisa del riesgo de acuerdo con las características de sus carteras y modelos de negocio. Ello podría contribuir a una gestión más eficiente del capital regulatorio y fortalecer la capacidad de las entidades para desarrollar sus estrategias comerciales particulares.  

Sin embargo, esta mayor flexibilidad regulatoria tiene como contrapartida mayores exigencias de control. En la medida en que los bancos disponen de mayor autonomía para modelar y cuantificar sus riesgos, se vuelve indispensable fortalecer los estándares de gobernanza, calidad de datos, validación y supervisión que permitan resguardar la consistencia y confiabilidad de tales mediciones. La propuesta, además, contempla una implementación gradual para facilitar la adaptación de las instituciones bancarias.  

De aprobarse en términos similares a los actualmente propuestos, la normativa podría constituir un paso relevante en la modernización del marco prudencial bancario chileno y en la forma en que las instituciones gestionan y cuantifican sus riesgos.